如何理解交易投机中的一致性？ - 知乎247被浏览9776分享邀请回答173 条评论分享收藏感谢收起4添加评论分享收藏感谢收起查看更多回答1 个回答被折叠（）规范操作程序、严守交易指示_股市实战(gssz)股吧_东方财富网股吧
规范操作程序、严守交易指示
要想在投资市场上持久长期稳定地获利，就必须规范自己的操作程序，建立一套适合自己的交易系统。由于思路和交易理念的极度不清晰，在操作周期上也极其混乱，操作中经常转变交易周期。在很多时候，经常出现按照日线指标入场，却以30分钟指标出场等多种情况。这种指标系统的不一致，交易长短周期的不一致，致使操作极其混乱，缺乏交易的一致性和连贯性，是最终导致交易巨额亏损的最根本的原因。 系统交易是交易的最高境界，因为它完全排除了人为的主观看法，是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。 金融交易说白了就是一种概率游戏，如果没有固定的交易系统，只凭感觉或者消息进行开平仓，就不能保证概率的一致性，也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序，就是坚守以往大多数相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证。 对于有了一套完整的交易系统的人来说，总是在加强执行力上下工夫，但是最终效果却始终不太明显。其实执行力除了和习惯有关外，还和一个人的性格有关。符合自己性格的系统执行起来就相对容易，而不符合自己性格的交易系统执行起来就相当困难。。。由此可见，交易系统必须和自己的性格相适应。因此，我们不但要有一套稳定盈利的交易系统，而且该系统还要适合自己的性格。 交易的一致性，讲究的是“一个指标，一个理念，最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻易放弃一个良好的系统。 成功的交易除了拥有一套适合自己的交易系统之外，还必须有与之相适应的交易纪律。交易者在拥有自己的系统后，预测行情的涨跌已经不重要了，重要的是对交易系统的信心和纪律。投资的主体是人，系统只是人手中的枪。能否成功，主要看投资者是否具有驾驭系统、遵守系统纪律的能力。 知识和能力是两个不同的范畴。知识属于认知领域，而能力则属于实践领域。只有将知识转化为能力的投资者，才是一个真正能够在交易市场上获利的合格的投资者。
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文：Mr.Gray
交易没有百分百的准确率，也没有永远盈利的常胜将军。所以，在一定程度上来看，交易是一场关于概率的游戏。既然是概率，那首先就要有一个大样本下，盈利情况呈上升趋势的交易系统。只有这样，在越来越多的交易累积下，收益才能稳步向上。
但有一个问题我们不得不考虑：具有了可以盈利的交易系统就等同于盈利吗？答案是否定的。有了这样的系统，相当于有了一个大样本数据下具有正向期望的模型，但只有每一笔交易都严格按照模型操作，收益才能稳步上升。这就要求我们，交易过程中一定要保持一致性原则。
何为一致性？就是每一笔交易的进出场依据、盈亏比设定、仓位大小基本相同。下面我们就从这三个方面向诸位解释一下一致性之于交易的重要意义。
▌进出场依据一致性
进出场依据是交易系统的核心内容之一。具有了相对确定的进出场依据，才能说建立起了一个交易系统的雏形。关于这一方面，不同的人有不同的交易方法，有的人按照均线和K线的关系进出场，有的人按照K线形态进出场，有的人则按照分时图进出场。但无论以哪种方式，只要是一个成熟的交易员，进出场依据都是相对确定的。只有这样，他才能保证每次进出场的胜率相对稳定。
试想一个交易系统的进出场依据都不同，那会是怎么一种景象？一次进出场按照均线，下一次则根据K线形态开仓，再一次又看MACD做单了，这是一种没有逻辑性的交易行为。它造成的结果也只会是某一种手法赚的钱，在另一种手法上亏掉，甚至没有哪一种手法可以真正为他赚到利润。
▌盈亏比设定一致性
盈亏比的设定其实就是止损止盈的比例，进一步说其实也是和进出场有着直接关系的。同时，盈亏比的设定也通过概率的方式影响着最后的交易绩效。假如固定的进场依据可以提供60%的胜率，盈亏比为3:1。那么我们可以计算一下，如果在100次符合一致性原则的交易样本中，就会有40次亏损，每次亏损为1，共亏损40；同时，也会有60次盈利，每次盈利为3，共盈利180。整个交易完成后净盈利（不考虑手续费）140，可以判定这是一个具有正期望值的交易系统。
但如果我们把固定的盈亏比变成浮动的会是什么情况？那同样100次交易中有40次亏损，60次盈利。可每次盈利有时比每次亏损值大，有时比每次亏损值小。这就导致整个的概率模型产生了变量，进而使得模型下的数据失去稳定性，很有可能由正期望值变成负的，因为谁也不能保证放开的盈亏比永远比固定的盈亏比表现更优秀。
由此，我们不难发现，盈亏比的一致性决定了交易系统的稳定性。如果没有办法保证这一点，交易系统稳定持续盈利就无从谈起了。
▌仓位大小的一致性
其实仓位大小的一致性和盈亏比的一致性有异曲同工之妙。很多有所成就的交易前辈总是会告诫我们，仓位把握上，一定要保证连续亏损几次之后还能开出同样大小的仓。只有这样，才不至于亏损时是大仓位亏损，盈利时却是小仓位盈利。由此可见，仓位大小的一致性是多么重要。
仓位大小忽高忽低，根据自己的主观判断不断调整仓位会出现上面说到的，赢小亏大的窘境。这种情况会如何影响交易呢？其实，它会间接的影响盈亏比。上一小节说到的盈亏比变化或者固定，是在仓位一定的情况下。但如果仓位不固定的话，其实导致的结果和盈亏比不固定是一样的。很显然，赢小亏大不但不能稳定盈利，而且还是一种稳定亏损的概率走势。
综合上面谈到的三点，交易中一致性原则是保证概率模型样本的必要条件。换句话说，只有遵循了交易中的一致性原则，交易系统才能真正发挥作用，资金增长的稳定才能有所保障。
作者：Mr.Gray
来源：交易之家（ID：ejia7_com）
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