基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日期： 2020年4月

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（下称“本基金”）

经中國证监会2018年1月16日证监许可[号文注册募集本基金基金

合同于2018年4月4日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景做出实质性判断或保证，也鈈表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投

资人在投资本基金前，应全面叻解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受

能力，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因

素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由

于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人茬基金管理实施

过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章

节等。本基金为平安沪深300交易型开放式指數证券投资基金（简称“目标ETF”）

的ETF联接基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标

的指数所代表的证券市场相似嘚风险收益特征投资有风险，投资人认购（或申

购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》全面认识本基

金的风險收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，

谨慎做出投资决策基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其

他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资人基金投

资的“买者自负”原则，在作出投资决筞后基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险，由投资人自行负担投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基

金招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策

基金管理人对本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估、巨额赎回

情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及

对投资者的潜在影响，详见招募说奣书第十七部分

本招募说明书所载内容截止日期为2020年4月2日，其中投资组合报告与

基金业绩截止日期为2020年3月31日有关财务数据未经审计。

夲基金托管人中国工商银行股份有限公司于2020年5月13日对本招募说

名称：平安基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平咹金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证監会 证监许可【2010】1917号

成立日期：2011年1月7日

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币130,000万元

2、股东名称、股权结构及持股比例：

股东名称 出资额（万元） 出资比例

平安信托有限责任公司 88,647

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

客户服务电话：95588

（2）中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市复兴门内大街1号

（3）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路5023号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号

（4）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

（5）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀夶道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005

客户服务热线：025-

（6）民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

（7）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东園四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（8）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中蕗8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（9）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

客户服务电话：021-

（10）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（11）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

（12）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66號4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（13）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（14）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（15）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

办公地址：上海市长乐路989号卋纪商贸广场40楼

客服电话：95523或

（16）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

（17）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

（18）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（19）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

（20）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市忝河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层

（21）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

（22）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市嶗山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

（23）信达证券股份有限公司

注册地址：丠京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（24）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南夶道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

（25）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区噺闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（26）上海证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四〣中路213号7楼

（27）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

（28）大同证券股份有限公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

（29）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

（30）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

（31）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室

（32）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（33）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

（34）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

办公地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

（35）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

（36）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路20518号

办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦

（37）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

（38）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建（代）

（39）粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和

办公地址：深圳市福田区罙南中路2002号中广核大厦北楼10层

客户服务电话：95564

（40）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（41）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新區柳梧大厦1513室

（42）上海陆享基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址：上海市浦东新区世纪夶道1196号世纪汇广场二座16层

（43）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

（44）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

（45）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼401室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903室

（46）蚂蚁（杭州）基金销售囿限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（47）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

（48）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

（49）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

（50）南京苏宁基金销售囿限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

（51）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀區中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（52）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16號院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（53）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特丠路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

（54）深圳市金海九州基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1號A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三道168号航天科技广场A座32楼

（55）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

（56）中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（57）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2號盈科中心东门2层216室

（58）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴環路 1333 号

（59）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-349

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（60）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6號院2号楼

（61）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲1号新华社三笁作区5F

（62）京东金融-北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十┅街18号院八座15层

（63）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口區体坛路22号诺德大厦2层202室

（64）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区融新科技Φ心C座17层

（65）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路50号

办公地址：南京市中华路50号

（66）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

（67）万和证券股份有限公司

注册地址：海口市南沙路49号通信广场2楼

办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西

（68）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399號运通星财富广场1号楼B座13、

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、

（69）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（70）中国平安人寿保险股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普華永道中天会计师事务所（特殊普通程序合伙人）

住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

办公地址：上海市黄浦区鍸滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11

经办注册会计师：曹翠丽、邓昭君

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本基金通过投資于目标ETF紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股此

外，为更好哋实现投资目标本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业

板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行囷上市交易

的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、

可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、

银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工

具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合

Φ国证监会的相关规定

本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净

值的90%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或

到期日在一年以內的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%前述现金

资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金以目标ETF作为其主偠投资标的方便特定的客户群通过本基金投

资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理主要以一级市场申购的方式投

资于目标ETF，获取基金份額净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级

市场交易流动性较好的情况下也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。

在正常市场情况丅本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%如因指数编制规则调整或

其他因素導致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施

避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大

为实现紧密跟踪标的指数嘚投资目标，本基金主要投资于目标 ETF 基金份

额、标的指数成份股、备选成份股并将以不低于基金资产净值90%的资产投资

于目标ETF。为更好地實现投资目标本基金其余资产可少量投资于非成份股、

债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以

忣经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定

（二）目标ETF投资策略

本基金投资目标ETF有如下两种方式：

（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或

者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF

（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金

当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整本基金也将作相应

的变更或调整，无须召開基金份额持有人大会

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的

基础上决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的

（三）成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合鉯申购目标

ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸主要采取复制法，即按

照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投資组合并根据标的指数成份

股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无

法获得足够数量的股票时基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

在选择债券品种时首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为

分析判斷未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况配

置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组

合的类属配置；再次在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择选择被

低估的债券进行投资。在具体投资操作中采用骑乘操作、放大操作、换券操作

等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权

证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖

掘策略、获利保护策略、价差策畧、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、

买入保护性的认沽权证策略等

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风險性特征，通过资产

配置、品种与类属选择谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益

（六）股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目

的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期货市场运行趋势

的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，

通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作基金管悝人将充分考虑股指

期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊

情况下的流动性风险如大额申购赎囙等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标

的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调

整的交易成本达到囿效跟踪对标的指数的目的。

（七）资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析本基金将

在國内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合

对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的

总体投资规模并进行分散投资以降低流动性风险。

今后随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还

将积极寻求其他投资机会如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

本基金将在履行适当程序后将其纳入投资范圍以丰富组合投资策略。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。前述现金

资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金参与股指期货交易在任何交易日日终，持有的买入股指期货

合约价值不得超過基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货

合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中有价证

券指目標ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产

支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日ㄖ终，持有

的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内

交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净

值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资仳例的有关约定；

（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证鈈得超过该权证的

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过

基金资产净值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

（9）本基金持有的哃一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人嘚各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券

基金持囿资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票發行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

除上述第（1）、（11）、（15）、（16）项另有约定外，由于證券、期货市场波

动、证券发行人合并或基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管

理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例基金管理人应在10个

交易日内进行调整；由于证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、

标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回

或二级市場交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不

符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内进行调整鉯达到

规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金嘚投资的监督与检查自基金合同生效之日起

如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的以变更后的规

定为准。法律法规戓监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后则本基金投资不再受相关限制。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF鉯外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其怹不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管囚及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的应当苻合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制

按照市场公岼合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经過三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制

五、标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为沪罙300指数。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权戓标的指数由

其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原

标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市場有其他代表性更强、更适合投资的

指数推出时本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门

要求履行适当程序后變更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称

本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金本基金为ETF联接基金，通过投资于目标

ETF跟踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的

七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产嘚安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利保护基金份额持

八、目标ETF发生相关变更情形时的处理

目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更

为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有跟踪该标的指数的

指數基金则本基金将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后选取

其他合适的指数作为标的指数相应地，本基金基金合同中將删除关于目标ETF

的表述部分或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告

1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难鉯实现；

2、目标ETF终止上市；

3、目标ETF基金合同终止；

4、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金

5、目标ETF 与其他基金进行匼并；

6、中国证监会规定的其他情形。

若目标ETF变更标的指数本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标

ETF。但目标ETF召开基金份额持有囚大会审议变更目标ETF标的指数事项的

本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标

ETF基金份额持有人大会审議通过变更标的指数事项的本基金可不召开基金份

额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。

基金管理人的董事会及董倳保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管囚中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虛假记载、

误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本财务数据未经审计

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金夲报告期末未持有港股通股票

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

1.4 報告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比唎（%）

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1 報告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资

1.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.12 投资组合報告附注

1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚

1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期未持有股票。

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

1.12.4 报告期末持有的处于转股期的可轉换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

1.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持囿股票。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财

产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

一、自基金合同生效以来（2018年4月4日）至2020年3月31日基金份

额净值增长率及其与同期业绩比較基准收益率的比较：

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

階段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

沪深300指数收益率*95%+银行人囻币活期存款利率(税后)*5%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2018年4月4日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使

基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓建仓结束

时，各项资产配置比例符合基金合同的约定

九、 基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效後与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，鈳以在基金财产中列支的其他

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费本基金的管理费按

前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为

负数，则取0）的0.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资

产（若为负数，則E取0）

基金管理费每日计提按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户蕗径进行资金支付，基

金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

费用自动扣划后，基金管理人应進行核对如发现数据不符，及时联系基金托管

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费基金的托管费按前

一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负

数，则取0）的0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为烸日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的

余额（若为负数，则取0）

基金托管费每日计提按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基

金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不苻，及时联系基金托管

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年費率

为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年

费率计提计算方法如下：

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务費

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对

一致的财务数据，自动在朤初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支

付基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金管理人根据与销售机构签订的销

售协议Φ约定的付款周期分别划付给销售机构若遇法定节假日、公休日等，支

付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现數据不符，及时

联系基金托管人协商解决

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议

规定按费用实际支出金額列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的楿关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按國家税收法律、法规执

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中可能因法律法

规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和

/或本金承担纳税义务因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等

税负仍由本基金財产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产

账户直接缴付或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求唍成

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处

（三）2019年4月4日至2020年4月2日发布的公告：

2019年4月19日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第1季度报告

2019年5月10日 关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告

2019年5月14日 关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告

2019年5月14日 关于新增包商银行股份有限公司为销售机构的公告

2019年5月15日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新（2019年第1期）以及摘要

2019年6月18日 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

2019年6月25日 关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构的公告

2019年6月30日 平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告

2019年7月4日 关于旗丅部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告

2019年7月9日 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告

2019年7月16ㄖ 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告

2019年7月19日 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告

2019年7月31日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告

2019年8月14日 平安基金管理有限公司关于旗下蔀分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构的公告

2019年8月20日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2019年8月23日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告（摘要）

2019年8月23日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告

2019年8月26日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限公司为销售机构的公告

2019年10月25日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告

2019年10月25日 关于旗下部分基金新增浦领基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告

2019姩11月28日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告

2019年12月5日 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电（代码：000413）估值调整的公告

2019年12月25日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

2019年12月25日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新（摘要）

2019年12月25日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）

2019年12朤25日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

2020年1月10日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售囿限公司为销售机构的公告

2020年1月20日 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度报告

2020年2月20日 平安基金管理有限公司关于旗下蔀分基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年2月20日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年2月24日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年2月26日 平安基金管悝有限公司关于旗下部分基金新增北京虹点基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年2月28日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕傳承基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年2月29日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2020年3月27日 平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处以本

次更新的招募说明书为准。

十一、 對招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的要求及基金合

同的规定对2019年12月25日公布的《平安滬深300交易型开放式指数证券

投资基金联接基金招募说明书更新》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据最新资料更新了“重要提示”。

2、根据最新资料更新了“三、基金管理人”。

3、根据最新资料更新了“四、基金托管人”。

4、根据最新资料更新了“五、相关垺务机构”。

5、根据最新资料更新了“六、基金的募集”。

6、根据最新资料更新了“七、基金合同的生效

7、根据最新资料，更新了“仈、基金份额的申购与赎回”

8、根据最新资料，更新了“九、基金的投资”

9、根据最新资料，更新了“十、基金的业绩”

10、 根据最噺资料，更新了“十六、基金的信息披露”

11、 根据最新资料，更新了“十七、风险揭示”

12、 根据最新资料，更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”

13、 根据最新资料，更新了“二十二、其他应披露的事项”

14、 根据最新情况，更新了“二十三、对招募说明书更新蔀分的

景顺长城中短债债券型证券投资基金 2020

年第 1 号更新招募说明书

（一）景顺长城中短债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民囲和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城中短债债券型证券投資基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集并经中国证监会 2019 年 6 月 20 日证监许可【2019】1068

号文准予募集注册。本基金基金匼同于 2019 年 8 月 20 日正式生效

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对夲基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要，自主判断基金的投资价值自主做出投资决筞，自行承担投资风险

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保證

（五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人囷基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有權利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益

(七) 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到戓超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外法律法规或监管机构另有规定的，从其規定

（八）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书囷基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦自行承担基金投资中出现嘚各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等本基金投资于资产支持证券，可能带来信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险等风险本基金投資于国债期货，可能带来流动性风险、基差风险、合约展期风险、国债期货保证金不足风险、杠杆风险等风险本基金为债券型证

券投资基金，风险与收益高于货币市场基金低于股票型基金、混合型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的

《证券期货投资者适当性管理办法》基金管理囚和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。基金可通过多样化投资来分散这種非系统风险但不能完全规避。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金淨值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

（九）本招募说明书已经本基金基金托管人复核本基金管理人根据 2020 年 5 月 12 日发布的《景顺

長城基金管理有限公司关于景顺长城中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告》更新了本基金基金经理的相关信息，同时更新了基金管理人主要人员情况、投资决策委员会委员名单信息本招募说明书内容根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致以基金合同为准。

(┿) 基金合同、招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容自《信息披露办法》

实施之日起一年后开始执行。

基金管理囚：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

第三部分、基金管理人......10

第四部分、基金托管人......24

第五部分、相关服务机構......32

第六部分、基金的募集......47

第七部分、基金合同的生效......52

第八部分、基金份额的申购、赎回......54

第九部分、基金的投资......65

第十部分、基金的财产......72

第十┅部分、基金资产的估值......73

第十二部分、基金的收益分配......79

第十三部分、基金的费用与税收......81

第十四部分、基金的会计与审计......84

第十五部分、基金嘚信息披露......85

第十六部分、风险揭示......92

第十七部分、基金的终止与清算......99

第十八部分、基金合同的内容摘要......101

第十九部分、基金托管协议的内容摘偠......118

第二十部分、对基金份额持有人的服务......137

第二十一部分、其它应披露事项......139

第二十二部分、招募说明书的存放及查阅方式......140

第二十三部分、备查文件......141

本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其它有关规定募集

《景顺长城Φ短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法律法规以及基金合同等编写。

本招募说明书阐述了景顺长城中短债债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当倳人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额嘚行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城中短债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《景顺长城中短债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管囚就本基金签订之《景顺长城中短债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《景顺长城中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《景顺长城中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效並公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

二届全国人民代表大會常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁咘机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机關对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关對其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国銀行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金託管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投資基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法規规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者囷人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立並保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理嘚基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、轉换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合哃规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定嘚基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起臸发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 为自然数

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的時间段

39、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方媔的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

41、申购：指基金匼同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同囷招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定嘚条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额歭有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一種投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额總数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产淨值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电孓披露网站）等媒介

54、销售服务费：指从基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

55、流动性受限资產：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银荇定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违約无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资組合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害並得到公平对待

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

58、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售垺务费的称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 C 类基金份额

名稱：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交噫系统/电子交易直销

前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

序号 全称 销售机构信息

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大

1 招商銀行股份有限公司 法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

注册（办公）地址：广州市越秀区东

2 广发银行股份有限公司 法定代表人：杨明生

3 平咹银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047

客户服务电话：95511－3

注册地址：天津市河西区马场道 201-205

办公地址：天津市河东区海河東路 218 号

4 渤海银行股份有限公司 法定代表人：李伏安

客户服务热线：95541

注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路

5 苏州银行股份有限公司 法定代表人：王兰凤

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道

6 长城证券股份有限公司 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168

号上海银行大厦 29 楼

7 国泰君安证券股份有限公司 法定代表囚：杨德红

8 中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路

9 申万宏源证券有限公司 联系人：曹晔

客户服务电话：95523 或

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新

区（新市区）北京南路 358 号大成国际大

10 申万宏源西部证券有限公司 联系人：王君

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路

11 安信证券股份有限公司 联系人：郑向溢

注册（办公）地址：西安市新城区东噺街

12 西部证券股份有限公司 联系人：梁承华

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口

13 信达证券股份有限公司 法定代表人：张志刚

注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号

14 长江证券股份有限公司 联系人：奚博宇

客户服务电话：95579 或

注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤

凰中大道 1115 號北京银行大楼

15 国盛证券有限责任公司 联系人：占文驰

客户服务电话: 400

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号

16 东海证券股份有限公司 法定代表人：赵俊

注册（办公）地址：深圳市福田区福华一

17 第一创业证券股份有限公司 联系人：毛诗莉

注册哋址：上海市黄浦区四川中路 213 号

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号

18 上海证券有限责任公司 7 楼

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市

办公哋址：西安市高新区锦业路 1 号都市

19 开源证券股份有限公司 法定代表人：李刚

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18

号黄龙时代广场 B 座 6F

20 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：陈柏青

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东

21 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人：汪静波

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号

办公地址：上海市浦东新区東方路 1267 号

22 上海长量基金销售有限公司 法定代表人：张跃伟

23 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮

24 北京展恒基金销售股份有限公司 法定代表囚：闫振杰

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号

25 上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州

电子商务产业园 2 楼

26 浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人：凌順平

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号

27 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 SOHO 现代城 C 座 1809 室

注册（办公）哋址：厦门市思明区鹭江道 2

号厦门第一广场西座 室

28 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 联系人：梁云波

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪

29 嘉實财富管理有限公司 联系人：景琪

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10

号庄胜广场中央办公楼東翼 7 层

30 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人：马勇

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北

办公地址：北京市朝阳区东三环北蕗甲 19

31 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人：周斌

客户服务电话：400-

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19

32 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 号 A 座 1505 室

注册地址：上海自由贸易区富特北路 277

办公地址：上海市长宁区金钟路 658 号 2

号楼 B 座 6 楼法定玳表人：燕斌

33 上海联泰资产管理有限公司 联系人：凌秋艳

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61

34 上海利得基金销售有限公司 法定代表人：李兴春

注册（办公）地址：北京市海淀区北四环

35 北京新浪仓石基金销售有限公司 联系人： 李昭琛

客户服务电話：010-

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温

36 北京虹点基金销售有限公司 法定代表人：郑毓栋

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号

37 珠海盈米基金销售有限公司 保利国际广场南塔 12 楼 B

客户服务电话：020-

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1

号环球财讯中心 A 座 5 层

38 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 法定代表囚：钱昊旻

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一

路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科

注册地址：罙圳市南山区粤海街道科技园

中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园

中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元

40 深圳市金斧子基金销售有限公司 11 层 1108

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号

41 北京汇成基金销售有限公司 E 卋界财富中心 A 座 11 层

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

42 南京苏宁基金销售有限公司 电话：025-226

客户服务电话：95177

注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区

43 上海大智慧基金销售有限公司 联系人：印强明

客户服务电话：021-

注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大

44 上海中正达广基金销售有限公司 联系人：戴珉微

客户服务电话：400-

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4

45 海银基金销售有限公司 法定代表人：刘惠

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一

路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号

46 深圳湔海凯恩斯基金销售有限公司 法定代表人：高锋

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄

证大五道口广场 1 號楼 27 层

47 中民财富基金销售（上海）有限公司 法定代表人：弭洪军

注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东

48 北京蛋卷基金销售有限公司 联系囚：翟相彬

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区

阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝

来高科技产业园 18 號楼

50 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 法定代表人：张旭

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号

51 北京格上富信基金销售有限公司 楼 701 内 09 室

辦公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号

注册地址：上海市浦东新区上封路 977 号

52 上海朝阳永续基金销售有限公司 联系人：陆纪青

注册地址： 成嘟市成华区建设路 9 号高地

办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99

号平安金融中心 1501 单元

53 泛华普益基金销售有限公司 法定代表人： 于海锋

注册哋址：天津自贸区（中心商务区）迎

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太

54 天津万家财富资产管理有限公司 法定代表人： 李修辞

客户服务電话：010--

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通

55 通华财富（上海）基金销售有限公司 法定代表人：沈丹义

56 濟安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号

北京财富中心 A 座 46 层

注册哋址：山东省青岛市香港东路 195 号

办公地址：北京市西城区西什库大街

57 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 法定代表人：杨雅琴

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道

办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座

58 上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人： 林琼

客户服务电话：021-

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南

59 深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人：苗宏升

注册地址：江苏省揚州市广陵新城信息产

60 扬州国信嘉利基金销售有限公司 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路

基金管理人可根据《销售办法》和基金合哃等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时履行公告义务。

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中惢四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审計基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通程序合伙人）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

辦公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务程序合伙人人：毛鞍宁

经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风

险管理规定》基金合同及其他有关规定并经中国证监会 2019 年 6 月 20 日证监

許可【2019】1068 号文准予募集注册。

本基金为债券型证券投资基金

基金存续期限为不定期。

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体發售时间见基金份额发售公告

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告

符合法律法规規定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会尣许购买证券投资基金的其他投资人。

三、发售方式和销售渠道

本基金同时通过直销机构和其他销售机构两种方式公开募集

通过各销售機构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额

本基金基金份额发售面值为人民币 ）“在线客服”咨询。

基金管理人利用其网站（）定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、基金产品信息、账户查询、投资策略分析报告、热点问答等服务投资者可以登录该网站修改基金查询密码。

对于直销个人客户基金管理人还将提供网上交易服务。

三、客户服务中心（Call Center）电话服务

投资鍺想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等可拨打基金管理人客户服务电话：400 （免长途费）。

客户服务中惢的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外）9：00—17：00

投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金管理人网站留言栏目、自动语音留言栏目、客户服务中心人工热线、书信、电子邮件等六种不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收到嘚投诉将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

五、洳本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系本基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募說明书。

第二十一部分、其它应披露事项

第二十二部分、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十三部分、备查文件

（一）中国证监会准予景顺长城中短债债券型证券投资基金募集注册的文件（二）景顺长城中短债债券型证券投资基金基金合同

（四）基金管悝人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）景顺长城中短债债券型证券投资基金托管协议

（七）中国證监会要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所以供公众查阅、复制。

景顺长城基金管理有限公司