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关于金工萌新有一些想说的话收藏
初来贵吧作为萌新瑟瑟发抖看到好多学弟学妹一直在问金工能干什么，考银行啊cpa之类的，所以这里想分享一下本萌新作为Quant，额，金融工程师的一些想法和历程。如果有不足的地方各位笑笑就好。我是去年本科毕业，现在在一家私募基金担任金融工程研究员，负责的工作包括但不仅仅限于:1 一些结构化产品的分析和定价，以及交易策略，类似分级基金，可转债，当然这两者前者目前是即将步入存量市场，后者廖廖无几。2 alpha策略 也就是主动去寻找一些factor，通过这部分的敞口暴露去获得超过指数的超额收益，beta风险一般由期货去对冲，这个要看基差。3 cta 也就是投资标的是期货的主动管理策略，主要用时间序列分析 机器学习等知识，也就是投机策略。4 交易平台开发 如果大家有兴趣可以去上海期货技术有限公司下载上面的c++开发文档，去大概了解一下交易平台的架构，其中需要一些多线程的姿势，来完成一个下单 查询 记录等一体化的软件。5 高频交易 这块由于个人原因就不说了。要求硬件和算法功底扎实。介绍完Quant的日常，有啥不明白的可以一起交流，二楼说一下银行的就业问题
天道囊括55位TOP30名校招生官,1对1深层解读美国本科金融工程专业排名排名信息.均10年以上名校招生录取工作经验,成功录取保证!美国本科金融工程专业排名排名权威发布!
关于银行的事情，有这么几点：1 想去当桂圆的，别学金工，混混毕业就好2 想去ibd，也就是投行部门的，别去学金工，考cpa和司考银行是金融行业的高富帅，但是柜员 客户经理等等并不属于真正意义上的金融岗位，金工对口银行的岗位有：固定收益 风控两类关于固定收益，是银行间的大头。银行那么多钱基本上都是投放在固收市场，并且大部分都是属于场外的交易，具体可以去中债登了解。如果想去这类部门，明码标价要求研究生起步，top5高校，有信心的同学们可以尝试。关于风控，就是压力测试，在每个场景下未来资产组合的损益，以及构建满足风控指标的模型。比如债券违约可以看成一次泊松跳，去拟合里面随机过程的参数，也就是跳的强度，之后在写死的分位上计算期望损益，这个就是巴塞尔协议3对于对手准备金的要求。当然这只是个例子，不满足国内情况。
作为大一新生
感觉好深奥
风控入门难吗？前景怎样？
好专业啊，这个top5具体是哪些
本科有这么扎实的专业基础，厉害
楼主你好我是金工大一新生，想考研那么现在要做好哪些准备工作呢？
请问金工入门要看哪些书？
楼主金工本科需要考哪些证呢，证券从业资格？银行从业资格证？会计从业资格？
有同学问本科需要看什么书，准备什么证，这里根据自身的经验回答一下。最重要的证，首先排除cfa，一张考完并没有什么用的东西，最多最多就是给你普及一下金融姿势，连入门的bs都没有提到过，面试也基本不够成任何参考，当然只局限在金工专业。楼主读书的时候考的是精算师，北美体系或者中精体系都没问题。精算有它自己的mfe模块，从布朗运动入手循循善诱，至少可以让人掌握martingale下的定价，然后寿险和非寿险精算两门课程和p quant risk quant更是触类旁通。推荐中精体系，还有一个更重要的原因，它很便宜
其次就是证券从业证和期货从业证，想去二级市场玩，规则总要了解，对吧？
因为楼主平时不仅仅做策略研究，还要负责交易，所以不太常看贴吧
楼主可不可以求联系方式
请教学业上的问题
能给个联系方式吗，请教一下量化投资？
真棒，收藏了
楼主是哪个学校毕业的呀，感觉好厉害的样子。求联系方式。
楼主是温州瑞安人，记得小时候森拉克台风过境，整个人都要被吹飞起来了。那时候很多补习班停课。台风吹完之后开开心心去乡下玩，很多树木被连根拔起，爸妈认识的农业劳动者跪在自己的土地上大恸。而在美国堪萨斯州，玉米生产者中有11%的农民懂得用期货去套期保值。我国沿海部分，比如厦门福建等地常常遭遇台风袭击，台风过境往往会带来大面积的暴雨，引起洪涝灾害。危害最大的甚至影响到了农业生产。很多瓜果之类的短季节产品经常因为暴雨减产，但是政府只能提供很微薄的补贴。吃饭都吃不上了，谁去生产？Quant这个职业分为P quant和Q quant。P quant也就是现在的量化投资从业者，而Q quant大量供职于期货公司和券商的场外衍生品设计部门。个人始终觉得，在促进社会生产效率方面上，Q quant才是当之无愧的王者。以暴雨为例，我们完全可以设计一种期权针对大面积种植的农业经营户和企业生产者，这种期权是为了对暴雨的灾害进行经济补偿。既然是补偿，那总要触发条件之后才能支付吧？是不是很像CDS？最简单的我举个例子：比如我今年准备生产一个季度的玉米，利润大概是300w吧。但是我是在浙江地带，台风频发的地方，一旦发生灾害我可能血本无归，亏尽成本3000w。于是我问你买一个深度虚值的暴雨期权，100w好了，你承诺我一旦大面积暴雨灾害发生了3次，那么就支付我3000w赔偿金。假设连续三次暴雨发生的概率总计是1%好了，在没有购买这个期权的时候，我的期望收益是300*99%-3000w*1%，大概亏了有27万吧。但是当购买之后，我可以选择行权，那么我的期望收益应当是（300-100）*99%-（0）*1%，这里减去100w是你的购买期权成本，那么是不是期望收益是正了？台风来了暴雨来了我大不了行权嘛，没来我不行权就是了，怎么看都比傻傻地赌天气要划算。当然这是个用大白话说出来最简单的例子，但是也很好说明了衍生品的一个现实功能：对冲。风险来了我因为做好对冲的准备，所以心里不虚，风险没来我照样赚。那对于出售这份期权的人来说亏了吗？我总不可能只卖给你一个人吧？那不是成了赌博了？没事啊，这不是有再保险机构分担风险嘛。最需要的人做对冲，次需要的人做中间业务，最激进的人承担风险的同时也可以享受最高的收益，大家和和气气一起赚钱嘛。
那么问题就是，这种产品要怎么设计？首先暴雨这玩意，他跟随机漫步的布朗运动不一样，有趋势性，也有稳定性。也就是说明天降雨后天还是有可能保持降雨。还有就是同一个地区某个时间段降雨量一般都在一个稳定的区间内。这里有兴趣的朋友可以去找一下降雨数据对比。既然降雨是这样的过程，那我们完全可以做一个随机模型：Dp=[a*theta(t)+beta*P(t)]dt+y1*sigma1(t)dz1里面z1 都满足对应的概率分布，theta变量可以控制均值回归因子，p作为趋势因子使用。这样，趋势项，平稳项，噪声项都有了，一个随机过程不就出来了？之后的推导过程，楼主没有去算解析解，大概用matlab模拟了一下。思路是现将上面的随机过程差分化，然后设置一个降雨阀值，当超过的时候就开始计数，计数到3的时候这条差分路径都终止。如此再生成第二条独立的路径，依旧按照上述规则。其中需要大量模拟，大概取十万次，计算出的就是巨灾发生的概率。如果按照每次发生都会偿付这个机制，那么路径上还要加上payoff，最后贴现到初期，把模拟结果的payoff的sum取平均。这个项目是楼主以前做的，现在想想可能过于复杂。既然有自回归和自相关的特性，那么直接算出滞后的阶数，直接做一个差分方程也是OK的。
那楼主觉得读金工有什么值得考的专业证呢？
学长学长，我有问题想请教～我本科学的物理，今年考研想考西南财经，您推荐金融学还是金工呢？另外金融学和金工的就业区别大吗？是不是金工学起来比较难而且继续深造比较好啊？
学长好巧，我也是温州的。想请问一下金工需要学哪些课程。我这大学的金工专业不学c++我感觉很奇怪。所以想了解一下哪些课程比较重要想自己补补。
看完了 求学长为考研方向指导一下方向
frm对这个专业是不是也没什么太大帮助呢。。。
楼主你好 我问下末流财经学院的金工专业很难找到对口工作吗 我有点担心 就是进入券商的话需要门槛有多高啊
默默给楼主点个赞?
学长，央财和西财金工，哪个你更推荐？我18考研，基础还不错
学长 想请教一下专业学习的事 能留个联系方式么
学长可以私个联系方式嘛
楼主靠精算师...我靠大神啊
求问交易是不是靠业绩吃饭的= =
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