0.001秒拉开高频交易获利 伊世顿1秒钟下单31笔
来源：21世纪经济报道
　　【0.001秒拉开高频交易获利差距 “幌骗”迫“猎狼人”金盆洗手】“我们担心接下来除高频交易以外，采用其他策略的程序化交易也会被牵连，所以最近我们格外谨慎，以往认为没有问题的交易也主动停掉了。”某量化交易资深人士表示，“伊世顿案更细致的案情披露和处理情况，对行业的未来将影响巨大。”　　伊世顿高频交易案　　“我们担心接下来除高频交易以外，采用其他策略的程序化交易也会被牵连，所以最近我们格外谨慎，以往认为没有问题的交易也主动停掉了。”某量化交易资深人士表示，“伊世顿案更细致的案情披露和处理情况，对行业的未来将影响巨大。”　　环球同此凉热　　2014年，美国投资者才刚刚通过《Flash Boy》一书了解高频交易这一灰色地带，有媒体甚至声言高频交易者是专门猎杀机构投资者的“华尔街猎狼人”；2015年，“猎狼人”冲入散户为主的中国市场并大获其利，伊世顿获取的20亿暴利引发舆论哗然。(详见11月3日15版《解密伊世顿20亿暴利做市策略 部分机构转谋商品期货高频交易》)　　“据我所知，伊世顿的高频交易手法在技术上并没有特别领先之处，同样的策略早先有很多国内团队在做，不过现在大多已收手。但伊世顿作为外资，是交易速度最快、赚得最多、最胆大妄为的一个。”沪上一位不愿透露姓名的量化交易资深人士透露。　　而伊世顿案仍在发酵。21世纪经济报道记者了解到，除高频交易以外，部分高频交易业者担忧采用其他策略的程序化交易也会被牵连，因此也已停止相关交易。　　绕过柜台风控　　天下武功唯快不破，伊世顿的交易速度令业界震撼。　　据伊世顿案情通报，“该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔，一秒内最多下单31笔。”　　“伊世顿公司总经理高燕等人交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组。”　　这是否意味着，伊世顿交易速度之所以如此迅即，仅是因为获得了“直连”乃至“渗透”交易所的特殊灰色权利？　　“其实这在期货公司是很常见的。以上海期货交易所CTP系统张江机房为例，大公司买了许多机柜，小公司就租一两个机柜，放服务器。客户直接用某一个直连交易所，和在场内马甲下单速度差不多。至于境外下单，用远程就能实现，一点不复杂，远程再加直接连到张江机房，就实现境外高速交易了，这根本谈不上植入攻击交易所服务器。”某家期货公司人士向记者表示。　　“托管的行为很多机构都在做，但是不算直连，单子还是会过期货公司的风控，从期货公司的席位出去。”广济桥资本人士表示，“一般交易指令从用户程序出去，会经过期货公司风控，他们至少会检查保证金。这部分会浪费一些时间，但不可避免。如果绕过风控(也就是跳过期货公司柜台)，一是可以节省时间，二是可以透支资金，主要目的是前者。”　　案情通报显示，“华鑫期货技术总监金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。”　　事实上，早在8月末即有市场传言称，“华鑫期货对外假称使用中金所的技术飞马系统，境外客户(仅一个)利用其独立系统谋利，技术总监予以支持”，案情通报印证该内容。　　“华鑫期货技术总监被抓，估计是因为直接将期货公司和交易所的交易对接(的程序)都拿出去给再开发了。绕过期货公司的风控，这个是违规行为。” 广济桥资本人士表示，“绕过风控，和其他采用类似策略的团队就完全不在一个起跑线了，要知道，高频获利与否往往就在1ms(0.001秒)之间。”　　“幌骗”交易再现　　在业内人士的讨论中，伊世顿的交易行为除绕开柜台风控以及开设30余个账户外，“Spoofing(幌骗交易)”被认为是其显著特征。　　所谓“幌骗交易”的最著名案例是美股日发生的“闪电崩盘”事件，导致道琼斯工业平均指数瞬间暴泻近千点，美股市值蒸发近万亿美元。美国司法部于5年后控告36岁英国高频交易员萨劳，指他涉嫌以“幌骗交易”，即利用自动化程序，设下大量指数期货沽盘，推低价格后取消交易，让自己能够以低价购买图利。　　而前述案情通报显示，“伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易。”　　此外，“幌骗交易”的前提是了解其他交易者的报单情况，继而采用超高速度进行诱骗、撤单及下单。　　“事实上中国交易所的市场数据是对这种操作很不利的，因为中金所的行情切片为500ms回报一次，相较海外成熟市场交易所要慢很多。500ms内发生了哪些成交？你只知道结果，但不知道全部，即不能准确了解500ms内订单簿内发生的实际情况。”前述量化交易人士表示。　　有业内人士认为，伊世顿之所以能够对市场进行操纵，即了解订单簿在500ms内的交易情况，是因为托管服务器与交易所撮合主机在同一局域网内，被伊世顿利用，从而提前获知其他交易者的报单信息。　　但对此，一位接近交易所人士表示，“首先，交易所不可能把外来程序放在撮合主机内；第二，托管服务器和撮合主机直线距离十几公里，实际上是网络隔离的，不可能有这样的漏洞。 中国的期货市场架构，是编码直接到客户的制度，客户的一举一动，每笔操作交易所都是知道的。但交易所内部是有严格的保密制度，客户信息只有极少数签了保密协议的人才知道。”　　某私募高频交易人士结合伊世顿的非法利用30余个账户分析，更有可能的一种情况是伊世顿绕过期货公司柜台风控后，采用高频订单流去探测500ms内订单簿价差和深度，从而判断超短时差的方向。　　但这只是基本手法，上述私募高频交易人士观察到，更为简单有效的操作手法可能还要结合案情通报中提及的高达8110手、总额为113亿元人民币的“自成交”。　　“因为是多账户进行自买自卖，伊世顿当然要比其他交易者相对更了解500ms行情内订单簿内究竟发生了哪些成交。通过多账户自买自卖这种确凿无疑的违法行为，掌握了相对更为准确的成交数据，就有可能超越其他采取高频订单流探测订单簿的高频交易团队，并获取超额收益。”前述量化交易资深人士指出。　　多位业内人士表示，采用高频交易方式参与期指交易的众多国内团队早已在中金所连续祭出限制交易措施后收手，部分转战商品期货延续原有策略交易，但由于交易量不如期指，收益较为有限。　　21世纪经济报道记者查阅CFTC(美国商品期货交易委员会)日对萨劳案的调查报告，报告明确表示“高频交易者的行为并非造成美股闪电崩盘的原因，但加剧了价格变动，并在E-mini期指订单流出现不平衡时，造成了成交量的急剧增加。”　　“根据最近几个月的监管措施，我们担心接下来除高频交易以外，采用其他策略的程序化交易也会被牵连，并被认定为股市大幅调整的罪魁祸首。所以最近我们格外谨慎，以往认为没有问题的交易也主动停掉了。”前述量化交易资深人士表示，“伊世顿案更细致的案情披露和处理情况，对行业的未来将影响巨大。”
(责任编辑：UF020)
&&&&&&</div
搜狐财经致力遇汇集变革力量，评出“中国最具变革力人物&#8226;公司”[]
图解财经：
今日主角：
客服热线：86-10-
客服邮箱：请输入正确的邮箱
已有帐号请点击
帐号创建成功！
我们刚刚给你发送了一封验证邮件
请在48小时内查收邮件,并按照提示验证邮箱
感谢你对微口网的信任与支持
如果你没有收到邮件，请留意垃圾箱 或 重新发送
你输入的邮箱还未注册
还没有帐号请点击
你输入的邮箱还未注册
又想起来了？
邮件发送成功！
我们刚刚给你发送了一封邮件
请在5分钟内查收邮件,并按照提示重置密码
感谢你对微口网的信任与支持
如果你没有收到邮件，请留意垃圾箱 或 重新发送
对不起，你的帐号尚未验证
如果你没有收到邮件，请留意垃圾箱 或
意见与建议
请留下您的联系方式
* 留下您正确的联系方式，以便工作人员尽快与你取得联系
[独家]高频交易赚了20亿后，伊世顿打算这样洗钱：换比特币，而且只要新币！
公号繁似牛毛针，何不就此择精准？关注请点击图上方蓝色小字↑↑↑——&金融混业观察&，参加VIP计划请看文尾。金融混业观察， 获得微信“双认证”（媒体认证及原创认证）的公号。观察者言：绑匪和金融投机客正在将比特币，这种极具潜力的数字货币用于跨境洗钱。近期台湾地区一伙绑匪曾要求受害者家属使用比特币支付赎金，而新近轰动一时的伊世顿贸易公司涉嫌操纵期货市场案中，涉案人员同样花了一个月时间与国内一家知名平台探讨购买一大笔比特币。这些科技+金融精英甚至提出只要矿机刚刚挖出来的新币、场外点对点交易等特殊要求，试图将高达20亿元的高频交易投资收益洗白并转移出境。而且，他们差一点就干成了……(阅读更多请见最新一期《财新周刊》)财新记者 吴红毓然/文财新记者独家获悉，本月初被上海公安部门通报的伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用虚拟数字货币——比特币转移非法所得。由于技术难点以及比特币交易平台的警觉，最终伊世顿还是使用了传统的地下钱庄，至案发前仅转移了20亿元投资收益的十分之一。伊世顿在中国境内投资股指期货的本金来自于70万美元注册金，以及境内筹措的360万元人民币。这些资金的进出还不成问题，但是当伊世顿的交易团队借助高频交易狂赚20亿元之后，中国的外汇管制成了绕不开的壁垒。按照现行对外汇进出境的规定，外商独资企业的外汇进出需要有合法的贸易项下合同或者外管局对资本项下进出的批准，而这些都是伊世顿解决不了的。不过，作为高科技、高智商投资者，伊世顿团队想到了用比特币转移资金，并于今年5月开始接触中国的比特币交易平台——比特币中国（BTC China），想大量购买比特币，但最终被拒绝。11月3日，比特币中国向有关部门说明了情况。据接近比特币中国的人士透露，2015年5月，经一家咨询公司介绍，伊世顿的两名高管Anton Murashov（音译安东）、梁泽中与比特币中国相关人士见面，希望进行商务合作，购买新的比特币（矿机挖出后未经过交易）。“他们表示每个月购买1万个比特币，但总量没有透露。”前述人士说。当时，一个比特币价格不到2000元人民币。6月开始，双方通过邮件探讨了比特币在中国的合法性问题。据财新记者了解，邮件中还涉及George Zarya（音译扎亚）、高燕、Alexander Vasilevskiy等伊世顿员工。其中扎亚以及上文的安东均为俄罗斯籍，两人通过在香港注册成立的壳公司控制伊世顿。伊世顿希望了解比特币挖矿及购买细节，以及比特币中国是否会像向相关部门报告大额交易，要求比特币中国出具合同并商讨条款等。“其实比特币不大适合做大额交易，因为价格波动太快。”另一家比特币交易平台高层指出。“他们是以公司身份来买，我们的要求就比个人更严。”比特币中国提出，希望伊世顿方面提供身份证明及资金证明，包括营业执照，法人护照，银行转账法人证明，地址，资金来源等文件。一位接近比特币中国高层透露，“当时我们问他们钱从哪里来的，他们说是合法收入，炒股赚的。”不过，安东本人不愿意在比特币中国注册账号，要求全部用场外交易，进行个人对个人的交易。而比特币中国出于类实名制风控，要求伊世顿完成全部的“客户背景审核实名认证（KYC）”。7月底，由于伊世顿提交的资料不全，不符合KYC的要求，双方合作告吹。“我觉得他们并不是看好比特币，洗钱嫌疑有点明显，我们就很谨慎。第一，他们反复强调，要求购买新的比特币；因为旧的比特币还是有交易信息，比较容易追踪。第二，他们用了一个多月的时间，探讨了很多细节，比如要求矿工挖出来币后，能不能不经过平台，直接打到账户上去。”前述人士说。11月1日，上海公安部门通报，以涉嫌操纵期货市场犯罪逮捕了伊世顿总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，并依法冻结涉案资金。比特币中国紧急向有关部门通报备案，表示在整个双方接触期间，“没有接收过伊世顿公司任何人员的钱款，也没有卖出任何比特币给任何人员，只是通过邮件、手机、Skype（一种即时通讯软件）与这些人员联系过，讨论购买比特币的事宜”。比特币中国的CEO李启元对财新记者表示，比特币应该得到有效的监管。目前，全球很多国家和地区都开始正视比特币的存在，规范比特币行业，着手比特币立法（例如美国纽约）。他认为，比特币既可以当作数字资产投资，也可以被不法分子用于洗钱。“建议政府把比特币纳入互联网金融的范畴，对比特币行业进行监管，特别是对比特币交易所立规建章，防范跨境洗钱的风险。如果这次不是比特币中国很好地履行了央行要求的反洗钱义务，严格对伊世顿公司进行了KYC的审查，他们20亿的非法所得很有可能就流到境外。”比特币今年以来价格走势较为低迷，5、6月保持在元人民币，7月涨至2000后又跌落。在最近一个月，比特币行情突然启动，从9月的1400元人民币涨至最近的近2800元人民币。业内人士分析，这轮暴涨跟区块链的推广有关，但也可能涉及一个全球传销组织。2013年12月，中国央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》；2014年3月，央行再度下发《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，要求各金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，以切断比特币交易平台资金的划转途径。现在一般比特币平台对接了第三方支付账户或员工个人银行账号，以此来与金融机构建立渠道。也有比特币交易人士认为，一刀切地断掉比特币平台与支付的服务，将让比特币交易完全沦为“地下钱庄”，更不利于资金监控。■如果愿为优质内容付费，请在文末点击左下角“阅读原文”，或者长按二维码。特别提示公号繁似牛毛针，何不就此择精准？为了给“金融混业观察”的粉丝提供更加优质精准、新鲜独家的报道精粹，本公号即日启动VIP组计划。如果您愿意加入VIP组计划，可直接向“金融混业观察”后台回复：真实姓名+微信号+单位+职务+联系方式（邮箱/手机等，绝对保密），我们有专人维护。（此前有一些粉丝因为微信号和登记姓名无法对上而未能顺利加入VIP群）加入VIP组计划后，您可以专享以下服务： 1、不定期收到VIP组专享特殊文章推荐，专题回复2、VIP组成员可优先参加“金融混业观察”粉丝线下活动，与行业大佬面对面3、优先享受财新的内容推广计划未来还有更多惊喜~ 赶快加入VIP组吧!金融混业观察(caixinfinance)：财新传媒出品。金融混业大潮势不可挡，各类金融创新层出不穷，财新秉承新闻专业主义精神，提供客观及时的金融行业报道精粹，分享深度专业的评论点睛。欢迎建议、意见、合作、投稿至特别声明：&金融混业观察&由财新传媒出品。&金融混业观察&所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用；转载请联系。财新网App4.0版本已全新上线！点击文末左下角“阅读原文”，或扫描二维码（可长按或保存到相册进行识别）下载。
15人赞过此文
浏览器扫一扫
分享到朋友圈
社会化媒体
了解更多>>
桂ICP备 号-1
桂公网安备 36号
阅读下一篇
公号繁似牛毛针，何不就此择精准？关注请点击图上方蓝色小字↑↑↑——"金融混业观察"，参加VIP计划请看文尾。
Hi，看起来你很喜欢这些内容，但是你还没有登录！在你登录以后，就可以收藏感兴趣的内容，关注感兴趣的作者！播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论：
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
视频：高频交易 HFT AG集团官方宣传视频
发送到手机 / 微信 / 朋友圈
请扫描下列二维码
嵌入代码：
*通用代码支持手机播放哦
方式一：扫一扫
支持各类二维码扫描软件
方式二：发一发
免费发送App到手机
请输入正确的手机号码
看不清验证码不正确
该短信不收取任何费用
方式三：下一下
下载App观看
还有更多攻略和游戏礼包等着你
游戏新鲜报
其他本周上升视频
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
播放: 评论:
宝贝陪你玩
畅游视频网页游戏YOYO手游
完美游戏台
网络视听许可证资金盘揭密：IBTCOP高频交易与HFT高频交易骗局！
IBTCOP位于美国内华达州，公司主要是靠比特币涨幅和全球几千家BTCtrade交易所不同的比特币价格差来交易赚取利润，2个机房25台独立服务器实时采集比特币大数据，使用超高速的计算机系统在几毫秒内执行下单，在各个交易所买进卖出比特币赚取利润，每天几十万比交易量保证总体收益稳定在8%-15%之间。
资金盘揭密：IBTCOP高频交易与HFT高频交易骗局！
IBTCOP位于美国内华达州，公司主要是靠比特币涨幅和全球几千家BTCtrade交易所不同的比特币价格差来交易赚取利润，2个机房25台独立服务器实时采集比特币大数据，使用超高速的计算机系统在几毫秒内执行下单，在各个交易所买进卖出比特币赚取利润，每天几十万比交易量保证总体收益稳定在8%-15%之间。
实时比特币高频交易数据：
高频交易盈利模式&
& & & & 高频交易是什么，如何与高频交易赚钱吗？首先，HFT（高频交易）是简单的交易在很短的时间内完成，它可以通过强大的计算机在几毫秒的瞬间完成的交易。 该系统操作平台购买低和高卖，每一笔交易的速度是精确到毫秒。 我们使用的是同一位置和数据通道，直接连接到交易中心，确保交易的安全和速度。即使是每笔交易的利润都很低，但是频率很高，保证了稳定的利润，与所有参与者分享。
高频交易投资分析&
& & & & 有在金融领域如基金/股票/期货/黄金/外汇等各种投资机会，它们各有其优缺点，但没有人能保证合利润。 但高频交易不同的是，所有的交易都是在超短周期完成（毫秒内），那么逻辑上的交易产品的价值的考虑。它使利润只从多个时代的蔓延。
什么是比特币，IBTCOP跟比特币的关系？
什么是比特币？比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
IBTCOP平台就是看中了比特币未来发展趋势，技术团队经过先进的大数据云计算分析研发出一个比特币高频自动交易平台，平台自动根据历史数据分析比特币走势自动买卖赚取利润。
比特币高频交易是指从那些我们人类无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，比特币的买入价和卖出价差价的微小变化，或者是比特币在不同交易所之间的微小价差。
打个比方：比如你要在超市花5元买一袋牛奶，但当你走到收银台结帐的时候，价格已经涨到了5.05元，而且你只能买到四分之三袋。在这个情形里，比特币高频交易软件就能在几毫秒内利用这种微小的价格变化形成套利。
再打个比方：比如你在XX超市花5元买一袋牛奶，但在同一时间另一家超市的同一款牛奶售价是5.05元，而在这个情形里，比特币高频交易软件也能够在几毫秒内利用两个超市之间的微小价差形成套利。
高频交易特征有4点
1，高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易；
2，高频交易的交易量巨大；
3，高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多；
4，高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。
交易所往往会给采取高频交易的证券公司提供“特殊照顾”；某些机构客户提供信息的速度更快。
高频交易最大的风险就是来自于负责高频交易的计算机发生故障
普通客户：
最低0.01比特币起存，日限额300比特币。普通客户将会得到一定比例的3级推荐+推荐奖金的10%，6%和4%，日息2%。
一星经理: &
25直接推荐客户,300总推荐客户,总存款应不少于300比特币,1级经理将会得到一定比例的4级推荐+推荐奖金的10%,6%,4%和3%，日息3.33%。
二星经理: &
50直接推荐客户,1000总推荐客户,总存款应不少于1000比特币,2级经理将会得到一定比例的5级推荐+推荐奖金的10%,6%,4%,3%和2%，日息6.44%。
三星经理: &
100直接推荐客户,2000总推荐客户,总存款应不少于2000比特币,3级经理将会得到一定比例的8级推荐+推荐奖金的10%,6%,4%,3%,2%,1%,1%,和1%，日息11.44%
高频交易简单说明：
2注册后，点界面存比特币，金额不限制，最少0.01个比特币，最多100个比特币。输入数量点提交，系统跳出一个比特币地址，然后到自己的比特币交易平台给该地址打币,
3给平台打币后，根据平台的用户流量，审核时间为1-12个小时，到高频的主页，个人信息那显示你的存币数量。
4第一天计算1%固定利率，第二天结算1%浮动利率，第三天后就是每天2%。每天的北京时间2-4点清算
5你可以选择每天提取利息和市场奖金。市场奖金是：第一代10%，第二代6%，第三代4%。
在此提醒，开小号，大号的存币数量如果小于小号，奖金烧伤50%。
这是有效地抑制泡沫，防止套取奖金。在制度上比其他的比特币项目人性化。操作更加简单方便。
比特币高频是理财盘，不是资金盘，请正确理解高频交易的金融投资理念
IBTCOP是一家国际化的平台，每天在全世界比特币交易平台，高频次交易为平台和会员们共赢增值就等于是每天都有新鲜血液的汇入，这些新鲜血液消化掉直销模式带来的泡沫，所以高频比特币财运长久！
请注意，这个项目不是互助，货币，拆分！而是金融杠杆的一种，收益来自于高频交易，推广方式采取的是直销模式，直销带来的泡沫可以完全通过高频交易带来的收入给消化掉！你可以理解为众筹高频炒币行为更为恰当！
“高频交易”（High Frequency Trading）是近来美国财经媒体上高频出现的词汇之一：这种由强大的计算机系统和复杂的运算所主导的股票交易能在毫秒之内自动完成大量买、卖以及取消指令；而为了争取这千分之一秒的优势，证券公司甚至还将服务器安置在交易所附近或同一座建筑里。
因此，一些业界人士认为，这种越来越神秘的金钱游戏将没有技术支持的普通投资者置于一种被动状态，而高频交易的计算机系统一但出现错误，将会在短时间内给股市带来巨大冲击。
著名商业新闻网站《商业内幕》日刊载文章，邀请对高频交易一直持批评态度的交易员加勒特·奈纳(GarrettNenner)用浅显易懂的语言来解释其问题所在。
奈纳比喻：比如你要在超市花5美元买一加仑牛奶，但当你走到收银台结帐的时候，价格已经涨到了5.05美元，而且你只能买到四分之三加仑。在这个情形里，高频交易的证券公司就是速度极快、且能推测你购买行为的其他顾客。但如果这样的顾客太多，超市可能就很难维持正常的秩序了。
由于负责高频交易的计算机发生故障而引起的大小事故也频频见诸报端，除去2012年早些时候骑士资本的巨额亏损和BATS交易所的“闪电崩盘”，消息人士甚至对美国国会表示，发生在个股上的微小事故几乎每天都在发生。
《商业内幕》报道称，从2011年8月至日，交易资料库的开发商Nanex就记录下了2000多起非正常的股票波动情况。
&华尔街日报&2012年里某些报道也指出，多名内幕揭露人士称交易所往往会给采取高频交易的证券公司提供“特殊照顾”；而不久前美国证券委员会（SEC）就向纽约泛欧交易所（NYSEEuronext）开出了500万美元的罚单，原因则是后者给某些机构客户提供信息的速度更快。
国内hft高频交易骗局的揭密
高频交易本身只是一种交易方式，但现在有一种骗局打着高频交易的名字进行行骗，其中有一个骗局号称自己是一个叫做：hft公司的，号称运用高新技术进行高频交易，鼓惑投资人投入资金租用服务器，分享交易收益，高频交易在国外有10几年的交易历史了，是由强大的计算机系统和复杂的运算所主导的股票交易能在毫秒之内自动完成大量的买卖指令，在成熟的市场中很常见，然而有人将其包装成新技术，利用牛逼的服务器，号称无风险的稳定赚钱，这根本是胡说八道，其目的是套取客户的大量资金而已。高频交易（HFT ）在去年夏天横空出世，当时英国当局认真考虑了这种类型市场活动的税收，之后我们就没有讨论过它了。但在周三HFT的话题再次微弱的出现，
美国证券交易委员会（SEC）宣布，它已采取措施，制止涉及高频交易的国际传销。美国监管机构已获得了法院的命令，封锁了一个投资服务提供商Mutual Wealth的网站和账户，它自称总部设在香港，并在纽约有数据中心。有两家公司都在Mutual Wealth的掌舵下运行，
Fleet Mutual Wealth Limited 和MWF Financial，招揽投资者在公司开户，并在账户存款，然后从高频交易中获益。该活动被形容为在不超过几分钟，使投资在交易中获利。
承诺投资者，更多的投资将会有高的回报和额外的利润。你也知道所有这些，都是传销的特征。SEC发现，公司没有处理任何投资，但挪用了资金到个人境外银行账户。150个美国投资者在这个骗局中被欺诈。监管机构将寻求支付赔偿被诈骗的受害者。这将需要海外账户的钱，以下被告的名字已经链接到上面提到的账户：Risort Partners Inc.，Hullstar Capital LLP，Camber Alliance LLP，Kimrod Estate LLP，and Midlcorp Trade LTD。美国加州中部地区的法院，已经下令冻结所有银行账户，金融机构，经纪商和Mutual Wealth使用的第三方支付（包括SolidTrust PayEgoPay，Perfect Money）的资产。美国监管机构在过去几年对关于HFT格外的严格，由于其潜在的市场操纵性。不过，我们
应该注意到，SEC的最新行动，没有把HFT的性质作为一个交易过程，而是认为它是针对投资者的欺诈方式。显然，更多的透明度是需要的，关于交易的类型，交易者如何从交易中获益，而不会被卷入欺诈或违反法律。
hft还是以拉人头，层层分级别的提成来运行，典型的传销特征，像近期跑路的金转国际，聚宝金融，哈利二元期权，无一不是这种类型的运做手段，只不过借助的工具不同，有的借组外汇交易，有的借助二元期权，最终的目的都是为了套取客户的资金，有的人会问，我看身边的人谁谁赚钱了，不让开始进的人赚钱，怎么会让后面的人进来？这叫放长线钓大鱼，人都是贪心的，赚了之后会加大投入，而后来的人见前面进的人赚了钱胆子大也敢加大投入，这时候就该收网了，最后说句话，天上没有掉馅饼的事，这么赚钱的事如果大家都去做，你们都赚了，谁来赔钱啊？国内的类似骗局一个接一个，可还是有人前仆后继的去上当，难怪老外说：去中国骗，那的人傻钱多，速来！由量变到质变，一旦形成规模国家监管部门开始关注的时候，那么很多人都将血本无归。谨慎身边的骗局。}