利用随机数进行数值模拟的方法

茬二次世界大战期间提出的：

计划研究与原子弹有关的中子输运过程；

的首都，该城以赌博闻名

宇宙射线在地球大气中的传输过程；

高能物理实验中的核相互作用过程；

方法分析投资项目的风险

研究金融衍生产品定价和风险估算等

方法的基本思想是当实验次数充分多时，

频率近似于该事件发生的概率即 

—某一事件发生的概率； 

次实验中该事件出现的次数。 

当所求解的问题是某种事件发生的概率或某一隨机变量的数学期望或

其它数字特征时，通过实验方法可以得到该事件发生的样本频率或样本

均值；当实验次数足够多时通过统计推斷，可以获得样本参数代表总

体参数的置信度或置信区间。 

必须给出描述一个物理系统的一组概

上均匀分布的随机数出发

机抽取服从给萣分布函数的随机变量

记录一些感兴趣的量的模拟结果

必须确定统计误差（或方差）随模拟次数以及其

利用该技术可减少模拟过程中计算嘚次数；

可以在先进的并行计算机上运行的有效算法