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VaR模型是什么意思
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value at risk：在险价值就是对资产进行风险调整比如你贷款给别人，算是你的资产，但是你有不能收回来的风险，在算VAR的时候就得除去这个可能的损失，表达就是在多少置信水平下，你的var是多少
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自回归模型
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向量自回归模型，它是的推广。[1]
这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和的大小，辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具。⒈1995年同意具备条件的银行可采用内部模型为基础，计算的资本金需求，并规定将银行利用得到批准和认可的内部模型计算出来的VaR值乘以3，可得到适应市场风险要求的资本数额的大小。这主要是考虑到标准VaR方法难以捕捉到极端市场运动情形下的可能性，乘以3的做法是提供了一个必要的。⒉Group of Thirty 1993年建议以（Capital—at—risk）即（VaR）作为合适的手段，特别是用来衡量场外的市场风险。⒊1995年，也发布建议，要求美国公司采用VaR模型作为三种可行的披露其衍生交易活动信息的方法之一。这些机构的动向使得VaR模型在金融机构进行风险管理和监督的作用日益突出。
VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（）可以作为它们过去值的。
例1．Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系，比较一般的情况是：
Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,
t = 1,2,…,n
即Y的现期值不仅依赖于X的现期值，而且依赖于X的若干期滞后值。这类模型称为，因为X变量的影响分布于若干周期。
例2．Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系，即依赖于它的过去值。一般情况可能是：
Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )
即Y的现期值依赖于它自身若干期滞后值，还依赖于其它。
在本例中，滞后的因变量（）作为解释变量出现在的右端。这种包含了内生变量滞后项的模型称为自回归模型。
在这类模型中，由于在X和它的若干期滞后之间往往存在数据的高度相关，从而导致严重问题。因此，极少按（1）式这样的一般形式被估计。通常采用对模型各系数βj施加某种先验的的方法来减少待估计的独立参数的数目，从而避免多重共线性问题，或至少将其影响减至最小。这方面最著名的两种方法是方法和方法。
自回归模型
．百度百科．[引用日期]}